Après la conquête de la ville de Niebla (aujourd'hui Huelva), en 1262, Alfonso X dit "Le Sage" (1221 - 1284) fit édifier un ermitage dans le village du Rocio. La confirmation de cette réalisation se trouverait dans un livre écrit par Alfonso XI (1321 - 1350) en 1340 traitant de la chasse à courre. On ne retrouvera l'évocation de cet ermitage qu' au 17e siècle lorsque le lega Baltasar III (1629 - 1646) fonda une petite chapelle dans l' ermitage de "Santa Maria de las Rocinas".
A partir de cette époque, on régularisera la celébration des cultes, des travaux seront entrepris pour agrandir l'ermitage et on ajoutera une habitation pour le "capellan". Gravement endommagé par le tremblement de terre de 1755,un nouveau sanctuaire fut construit.
La première pierre de l'ermitage actuel a été posée et bénie le 26 janvier 1964. Pendant la durée des travaux, la Vierge a été installée dans une petite chapelle construite pour elle, attenante à l'ermitage en construction. La Vierge fit sont entrée officielle dans son nouveau sanctuaire le 12 avril 1969. Les travaux ont été dirigés par les architectes Antonio Delgado Roig et Antonio balbontin.
C'est une basilique en forme de croix latine formée d'une nef de deux collatéraux et triforium. La nef principale est couverte par une voûte . A la croisée du transept, une coupole en forme de demi orange couvre le coeur. Une ouverture centrale laisse descendre la lumière.
Sur la façade très sobre, d'une blancheur immaculée, s'ouvre un porche couvert par une demi coquille. Au dessus trois azuleros représentent au centre la Vierge et de chaque coté les apôtres recevant l'Esprit saint.
Au dessus du porche, un mur-clocher intègre sur deux niveaux les cloches. l'ensemble est terminé par une grande croix en fer forgé qui orne le somment de la façade de l' ermitage .
En 1981, La Cruz de la Cerrajeria servit de modèle pour la réalisation de la décoration de l'entrée principale de l'ermitage du Rocio. Cette croix est le reproduction à une échelle plus grande de celle qui se trouve à Séville. L'oeuvre originale, créée par le maître ferronier Sebastian Conde s'est promenée dans différents endroits de Séville avant de trouver en 1921 un emplacement définitif plaza de Santa Cruz.
C'est elle qui servit également de modèle pour la réalisation de la Cruz de Guia de la hermandad de santa Cruz - Réalisation non plus en fer forgé mais en argent.
A l'intérieur du sanctuaire, on peut admirer le retable dont le corps central est occupé par l'église du ciel. Dans la niche centrale, la Sanctisime Vierge du Rocio portant dans ses bras l'enfant Divin et dans les niches latérales , Saint Jean et saint Jean-Baptiste, personnes qui ont été les plus proches de la Vierge et les témoins privilégiés de la relation de Marie avec l'Esprit Saint.
Traditionnellement, le côté gauche du rétable, appelé aussi l'épitre est consacré à l'Ancien Testament tandis que le droit est dédié au Nouveau testament. Dans ce rétable, Saint Jean Baptiste, dernier et plus grand des prophètes occupe le côté de l'Ancienne Alliance et Saint Jean Patron de l'église le côté de la Nouvelle alliance.
Ils apparaissent sur des piédestals, de chaque côté des scènes sculptées rappellent leur relation avec Marie et l'Esprit Saint.
De l'histoire du village du Rocio nous ne connaissons que très peu de choses sinon qu'il s'est développé autour de l'ermitage.
Un document municipal intitulé "Chaumières du Rocio et ses habitants" fait état, vers le XIX° siècle, de trente quatre constructions en matériaux naturels (pisé, ajoncs, genevrier, pin); avec une seule exception celle de l'ermitage et de l'habitation du Chapelain.
Il semblerait que seulement une douzaine de familles avaient dans ce lieu leur résidence habituelle. Agriculture limitée sur des friches voisines, pastoralisme, chasse et cueillette assuraient leur subsistance.
C'est a partir de 1919 première date notable, car, année de la célébration solennelle du couronnement de la Vierge, que des droits de construction furent accordés par la ville d'Almonte.
Depuis, le hameau s'est converti en bourg mais aussi en centre de pèlerinage.
Au cours de celui-ci, c'est plus d'un million de pèlerins qui à pied, en charrettes ou en voitures viennent manifester leur foi et leur religiosité au sanctuaire.
Chaque dimanche, a partir de mi-septembre et jusqu'a la "Semana Santa" les différentes Hermandades rocieras viennent en pèlerinage rendre hommage à la "Blanca Paloma".
Le reste de l'année, le village redevient un havre de paix aux portes du parc de la Doñana.